ЮниСАБ: Фьючерсные контракты

В бизнес-модуле "ЮниСАБ: Фьючерсные контракты" реализован полный цикл обработки информации – от взаимодействия с внешними системами фронт-офисов до полного отражения операций в бухгалтерском учете, оперативной аналитической отчетности и отчетности государственных органов, регламентированной инструкциями ЦБ РФ и ФСФР.

Блок взаимодействия с внешними системами обеспечивает импорт сделок и вариационной маржи с ММВБ и РТС. Кроме того, поддержка форматов взаимодействия с системой учета торговых операций, ведения позиций и управления рисками Кондор+ позволяет импортировать аналогичные данные из этой системы с последующей сверкой с биржевыми данными.

Внутренние регистры модуля обеспечивают:

• ведение спецификаций фьючерсов и серий инструментов, учет поставочных и расчетных фьючерсов
• ведение справочников торговых площадок, контрагентов, договоров с клиентами, сделок, поручений/распоряжений на сделки
• учет вариационной маржи и гарантийного обеспечения
• расчет открытых позиций методом FIFO
• ведение собственной и клиентской позиции по денежным средствам и срочным контрактам
• учет комиссий биржи, брокера и банка

Для отражения операций по фьючерсным контрактам в бухгалтерском учете реализован гибкий инструмент базовых операций. С его помощью настраиваются состав и свойства формируемых бухгалтерских документов. ИТ-директор «Роснефти» Дмитрий Ломилин выступит на TAdviser SummIT 28 ноября

Для передачи документов из бэк-офиса в бухгалтерию используется механизм группировки документов в распоряжения. Блок формирования документов поддерживает автоматическое формирование учетных документов по сделкам текущего дня и по открытой позиции:

• подготовка документов по итогам операций на ОРЦБ
• документы по операциям покупки, продажи
• подготовка документов по вариационной марже по собственным и клиентским позициям
• подготовка документов движения средств по разделу «Г»: постановка, переоценка, движение
• удержание комиссии торговой системы и брокера (для клиентских сделок)
• документы по гарантийному обеспечению по каждому клиенту

Поддерживается автоматическое открытие счетов внутреннего учета.

Формирование обязательной отчетности по данным внутреннего учета выполняется в соответствии с инструкциями ЦБ РФ и нормативами ФСФР.

В состав отчетности входят:

• регистры ФСФР внутреннего учета сделок
• регистры внутреннего учета денежных средств
• регистры внутреннего учета открытых позиций по фьючерсным контрактам
• отчеты по вариационной марже и гарантийным обязательствам
• сделки с производными финансовыми инструментами (форма 1100)