Oracle Financial Services Hedge Management and IFRS Valuations

Корпорация Oracle объявила в июле 2011 года о выпуске продукта Oracle Financial Services Hedge Management and IFRS Valuations, призванного помочь финансовым институтам облегчить соблюдение требований международных стандартов финансовой отчетности (МСФО или IFRS — International Financial Reporting Standards).

По информации Oracle, новые нормативные документы, такие как «Акт Додда-Франка о реформировании Уолл-стрит и защите потребителей» (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) в США и пакет документов в сфере банковского регулирования (так называемый Basel III), а также принятые стандарты МСФО устанавливают необходимость жесткого согласования казначейских операций и операций под риском с требованиями регуляторов.

«Сегодня растет потребность в модернизации основных финансовых платформ с помощью решений, которые объединяют процессы управления финансами, эффективностью, рисками и формирования отчетности для регулирующих органов. Эта потребность обусловлена, главным образом, требованиями конкуренции, рыночной экономики и эффективности бизнеса, — сообщил Майкл Версаче (Michael Versace), директор IDC Financial Insights по исследованию глобальных рисков в финансовой сфере. — Для регулирующих органов и регулируемых компаний эта модернизация дает возможность проводить более точную, осознанную оценку рисков. Финансовые институты сегодня могут иметь эти возможности и использовать такой уровень сквозной интеграции для успешной конкуренции на рынке и, в то же время, подготовиться к грядущим изменениям в области финансового учета и отчетности». Как часть комплекса Oracle Financial Services Analytical Applications, который предоставляет единую финансовую модель данных и архитектуру приложений, продукт Oracle Financial Services Hedge Management and IFRS Valuations облегчает такое согласование, подчеркнули в Oracle.

В целом Oracle Financial Services Hedge Management and IFRS Valuations помогает финансовым институтам: обеспечивать соблюдение нормативных требований к финансовой отчетности по МСФО путем классификации и вычисления справедливой стоимости финансовых инструментов, расчета эффективной процентной ставки, а также вычисления и мониторинга эффективности отношений хеджирования; создавать и моделировать стратегии хеджирования для оптимального использования капитала — финансовые институты могут контролировать эффективность ретроспективного хеджирования, применять сценарное моделирование («what-if анализ») и проводить стресс-тестирование (stress testing) для проверки эффективности хеджирования, и с легкостью управлять процедурами прекращения хеджирования; применять единый механизм расчетов для казначейского отдела и бухгалтерии, и использовать общие процессы контроля качества данных и согласования в финансовых приложениях и приложениях по управлению рисками.