MFIX Market Data Multicast

Группа ММВБ, биржевая структура в России и странах СНГ, и компания EPAM Systems, разработчик проектного (заказного) программного обеспечения в Центральной и Восточной Европе, завершили летом 2011 года создание системы MFIX Market Data Multicast. Ее внедрение позволит клиентам ММВБ - брокерским и инвестиционным компаниям - получать рыночные данные о ходе биржевых торгов в FAST-формате по протоколу UDP в режиме multicast. При этом повышается скорость предоставления нужной информации и снимаются существующие ограничения на количество одновременно обслуживаемых ММВБ компаний.

В настоящее время для распространения рыночных данных о ходе торгов в FIX-формате на ММВБ используется решение MFIX Market Data, разработанное в 2009 году компанией EPAM Systems. Информация (в том числе – краткая характеристика финансового инструмента, текущие значения котировок, сведения по заявкам и сделкам и др.) предоставляется при помощи TCP-соединения по индивидуальной подписке. Это ограничивает максимальное количество одновременно обслуживаемых клиентов, поскольку для каждого из них – даже при запросе одинаковой информации – формируется и отправляется отдельная копия данных. Чтобы улучшить качество сервиса для клиентов и повысить эффективность использования вычислительных и сетевых ресурсов, на ММВБ было принято решение о создании системы MFIX Market Data Multicast. Проект был реализован специалистами Центра компетенций по финансовым рынкам, который входит в состав компании EPAM Systems.

Работа системы MFIX Market Data Multicast основывается на применении формата FAST – это вариант FIX-протокола (международный стандарт для информационного взаимодействия и совершении транзакций на валютном, срочном и фондовом рынках), адаптированный для потоковой передачи рыночных данных. За счет его использования удается оптимизировать электронный обмен финансовой информацией. Выбор UDP в качестве транспортного протокола позволяет доставлять данные пользователям с минимальной задержкой. Использование технологии multicast дает возможность создавать эталонные потоки данных, одинаковые для всех клиентов. В результате процесс получения клиентами ММВБ информации о ходе торгов становится более удобным и оперативным, а скорость доставки данных определяется исключительно качеством канала связи между клиентом и ММВБ.

По словам вице-президента ММВБ Александра Шляппо, программные продукты на основе протокола FIX, разработанные компанией EPAM, зарекомендовали себя как надежные и качественные решения. «Большинство крупных компаний – распространителей информации о ходе торгов Группы ММВБ перевели работу своих систем на протокол FIX. Разработка принципиально нового для Группы ММВБ сервиса MFIX Market Data Multicast, работающего по принципу немедленной публикации данных по событиям в Торгово-Клиринговой Системе Группы ММВБ, позволяет значительно снизить задержки получения рыночных данных для широкого круга наших клиентов. Уверен, что данный сервис будет соответствовать ожиданиям наших клиентов в условиях очень быстрого роста объемов рыночной информации и требований к времени ее публикации» - сказал он.

Артак Оганесян, заместитель генерального директора по развитию бизнеса, компания EPAM Systems: «Мы гордимся предоставленной нам возможностью снова применить опыт и знания, которые были получены в ходе работы с отечественными и западными биржевыми структурами и финансовыми компаниями, в проекте для Московской Межбанковской Валютной Биржи. Решение, разработанное EPAM совместно с ИТ-департаментом заказчика, позволяет одним выстрелом поразить две мишени. С одной стороны, оно помогает ММВБ обеспечить более удобный и гибкий сервис для компаний и открывает дополнительные возможности для привлечения новых клиентов. С другой стороны – позволяет ММВБ снизить нагрузку на ИТ-оборудование и более продуктивно использовать существующие ресурсы. Оценить преимущества, которые принесет использование MFIX Market Data Multicast, можно будет уже в ходе публичного тестирования этой системы. Отмечу, что подобная практика ранее была апробирована ММВБ и EPAM при разработке и внедрении приложения MFIX Transactional. И, как показал этот опыт, проведение такого рода испытаний гарантирует в дальнейшем надежное и продуктивное использование созданных решений».

Запуск MFIX Market Data Multicast в промышленную эксплуатацию запланирован на сентябрь 2011 года. Для проверки возможности интеграции программного обеспечения клиентов и системы MFIX Market Data Multicast с 4 июля 2011 года ММВБ и EPAM начинают публичное тестирование нового решения. Чтобы принять участие в тестировании, необходимо отправить заявку в свободной форме на адрес soft-support@micex.com (в теме письма указать MFIX Market Data Multicast). Описание интерфейса системы доступно на сайте ММВБ по адресу: http://www.micex.ru/services/marketdata/software/fix. После завершения тестирования MFIX Market Data Multicast заработает в полномасштабном режиме.