Проект

Федеральная служба по финансовым рынкам внедряет решение для мониторинга финансовых операций

Заказчики: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР)

Москва; Государственные и социальные структуры

Подрядчики: Actimize UK Ltd
Продукт: Actimize Intelligence Server

Дата проекта: 2010/05  - 2010/11
Технология: BI
подрядчики - 294
проекты - 2328
системы - 821
вендоры - 354

Федеральная служба по финансовым рынкам России ввела в эксплуатацию комплексную систему мониторинга финансового рынка. Система построена на базе программного обеспечения Actimize Intelligence Server.

Итоги

«ФСФР, по сути, прозрела», — пояснил значение события руководитель службы Владимир Миловидов. По его словам, раньше служба могла либо догадываться о тех операциях, которые проводятся на рынке, либо получать информацию из прессы и из поступающих жалоб.

Кратко о системе

Внедренная система позволяет выявлять манипулирование ценами, удерживание цен, сделки без экономического смысла, инсайдерская торговля, фиктивные заявки.

Для выявления событий, сигнализирующих о возможных нарушениях, используются скоринговые модели. В частности, в скоринговой оценке для описанного выше случая учитываются изменение цены в рамках рыночного события, изменение объема в рамках рыночного события, размер транзакции и повторяющиеся сигналы по участнику в прошлом. Информация для анализа берется из хранилища данных, куда она поступает через биржевые терминалы.

Ввод системы в эксплуатацию осуществляли компании Actimize UK Limited, «Прогноз» и группа компаний «Фан» - они адаптировали модели и алгоритмы контроля к отечественной специфике. Проект был начат в мае текущего года, в июне был готов отчет по методикам мониторинга транзакций, в июле согласованы форматы обмена данных с биржами, в августе подготовлены и настроены шлюзы для загрузки данных, в сентябре система была установлена в ФСФР.